金锝资产去年16只基金涨不足15% 超七成跑输沪深300

2021-02-26 07:02 来源:中国经济网

  中国经济网北京226日讯 (记者 康博) 尽管A2020年的大幅上涨让不少私募基金赚的盆满钵满,但这其中的分化却非常明显。以上海金锝资产管理有限公司(以下简称金锝资产)为例,该公司有公开净值信息的基金产品共计53只,但只有14只基金在2020年的收益率在40%以上,从名称看全部为中证1000指数增强型基金。而另外39只基金的净值涨幅则全部跑输去年沪深300指数27.21%的上涨幅度,占比达74%

  在这39只基金中,仅有金锝进取1号尊享A、金锝量化套利2只基金在去年净值涨幅超过20%,分别达21.72%22.51%,但仍与沪深300指数尚有距离,而其他37只基金的差距则更远。

  金锝建业安享1号以14.58%的收益率垫底,该基金成立于20191213日,尽管错过了2019年的牛市,但却意外的获得了2020年开年以后A股大幅低开的难得机遇,可惜的是机会并没有把握中。从去年各季度的表现看,2020年一季度该基金净值仅上涨3.14%,在市场后来的大反弹行情中,其净值也仅在二季度上涨了4.49%

  除了金锝建业安享1号外,金锝建业系列共15只基金去年的收益率全都徘徊在14%附近。整体来看,这些基金主要成立于2017年和2018年,如金锝建业1号就成立于2017615日,去年净值涨幅为14.76%。从历史年度业绩表现看,尽管并不突出但却十分平稳,2018年熊市里上涨了15.69%2019年上涨了9.31%。作为主管多头策略基金,其历史最大回撤值仅为-0.89%

  另外,金锝资产旗下多只量化和对冲基金在2020年的收益率都在15%上方波动,如金锝6号对冲11号、金锝中性量化优选4号、金锝6号对冲10号、金锝6号对冲8号、金锝6号对冲2号,这些基金去年的净值涨幅分别为15.17%15.17%15.27%15.28%15.29%。并且多数都为相对价值策略基金。

  据悉,相对价值策略也叫市场中性策略,是在资产组合中同时运用多头部位和抵消性的空头部位,相对价值以寻求独立于市场运动的回报,其回报来自于证券、市场部门或是证券集合的错误定价。

  主要操作方式是通过买多和做空,获取与市场无相关性的投资报酬。由于多空仓位都有,相对价值策略的风险比传统投资或单一趋势的避险策略大为降低,所取得的绩效也更加稳定。

  以金锝6号对冲11号为例,该基金成立于2018911日,但在当年里的最大净值回撤仅有0.32%。相比之下,反而是在2019年的牛市里,该基金的回撤略有增加,达到了1.08%,全年业绩上涨13.41%的表现也大幅落后沪深300指数,2020年的表现继续跑输沪深300

  金锝6号对冲11号年度业绩表现

  资料显示,在这53只基金中,有3只是由任思泓担任基金经理。据悉,任思泓是美国纽约大学工商管理硕士,加拿大滑铁卢大学工程硕士,北京大学理学士,特许金融分析师(CFA)。任思泓先生于1996年进入华尔街,先后在在汇丰银行,美国银行和摩根士丹利,担任基金经理,负责开发和管理数亿美元的对冲基金,积累了丰富的经验。2009年初回国加入中金公司,2012年创建上海金锝资产管理有限公司。

  任思泓管理的3只基金是金锝6号、金锝5号、金锝量化套利,去年收益率为16.21%19.78%22.51%,也都跑输沪深300指数。金锝6号和金锝量化套利均成立于2013年,是这些基金中成立时间最早的,但在大多数历史年度里都获得了正收益,最大回撤均发生在2014年底,回撤值为11.38%10.39%

  金锝资产旗下有公开数据基金业绩一览

序号 证券名称 2020年复权单位净值增长% 复权单位净值增长率% 净值截止日 累计单位净值元 成立日期 基金经理 投资策略
1 金锝建业安享1号 14.58 15.72 2021-02-19 1.1572 2019/12/13 - 股票策略
2 金锝建业1号 14.76 51.46 2021-02-19 1.5146 2017/6/15 - 股票策略
3 金锝建业5号 14.76 41.25 2021-02-19 1.4125 2018/3/30 - 复合策略
4 金锝建业8号 14.79 38.41 2021-02-19 1.3841 2018/5/4 - 复合策略
5 金锝建业4号 14.80 43.22 2021-02-19 1.4322 2018/3/6 - 股票策略
6 金锝建业6号 14.82 39.59 2021-02-19 1.3959 2018/4/13 - 复合策略
7 金锝建业16号 14.82 29.51 2021-02-19 1.2951 2018/10/30 - 股票策略
8 金锝建业17号 14.84 26.36 2021-02-19 1.2636 2019/1/2 - 股票策略
9 金锝建业7号 14.85 39.22 2021-02-19 1.3922 2018/5/8 - 复合策略
10 金锝建业9号 14.86 36.94 2021-02-19 1.3694 2018/5/30 - 复合策略
11 金锝建业10号 14.86 34.67 2021-02-19 1.3467 2018/7/5 - 股票策略
12 金锝建业15号 14.87 30.48 2021-02-19 1.3048 2018/10/10 - 股票策略
13 金锝建业11号 14.89 32.52 2021-02-19 1.3252 2018/8/15 - 股票策略
14 金锝建业12号 14.90 30.93 2021-02-19 1.3093 2018/9/11 - 股票策略
15 金锝建业2号 14.91 50.68 2021-02-19 1.5068 2017/8/8 - 股票策略
16 金锝建业3号 14.95 49.10 2021-02-19 1.4910 2017/9/27 - 复合策略
17 金锝6号对冲11号 15.17 34.70 2021-02-19 1.3470 2018/9/19 - 相对价值
18 金锝中性量化优选4号 15.17 15.37 2021-02-19 1.1537 2019/12/25 - 相对价值
19 金锝6号对冲10号 15.27 35.79 2021-02-19 1.3579 2018/9/11 - 相对价值
20 金锝6号对冲8号 15.28 35.65 2021-02-19 1.3565 2018/8/9 - 相对价值
21 金锝6号对冲2号 15.29 38.23 2021-02-19 1.3823 2018/6/15 - 相对价值
22 金锝6号对冲9号 15.31 36.16 2021-02-19 1.3616 2018/9/3 - 相对价值
23 金锝6号对冲12号 15.31 32.54 2021-02-19 1.3254 2018/11/7 - 相对价值
24 金锝6号对冲14号 15.31 18.63 2021-02-19 1.1863 2019/8/9 - 相对价值
25 金锝6号对冲7号 15.32 35.71 2021-02-19 1.3571 2018/8/9 - 相对价值
26 金锝6号对冲13号 15.32 31.61 2021-02-19 1.3161 2018/11/4 - 相对价值
27 金锝6号对冲4号 15.33 35.91 2021-02-19 1.3591 2018/8/3 - 相对价值
28 金锝6号对冲1号 15.35 38.58 2021-02-19 1.3858 2018/6/21 - 相对价值
29 金锝6号对冲3号 15.36 37.69 2021-02-19 1.3769 2018/6/27 - 相对价值
30 金锝6号对冲5号 15.39 36.54 2021-02-19 1.3654 2018/7/31 - 相对价值
31 金锝6号对冲6号 15.39 36.41 2021-02-19 1.3641 2018/8/9 - 相对价值
32 金锝6号对冲15号 15.41 17.75 2021-02-19 1.1775 2019/8/9 - 相对价值
33 金锝中性量化优选2号 15.79 19.47 2021-02-19 1.1947 2019/7/16 - 股票策略
34 金锝中性量化优选3号 15.80 18.94 2021-02-19 1.1894 2019/8/2 - 股票策略
35 金锝中性量化优选1号 15.81 19.53 2021-02-19 1.1953 2019/6/28 - 相对价值
36 金锝6号 16.21 103.86 2021-02-19 2.0386 2013/11/15 任思泓 相对价值
37 金锝5号 19.78 124.80 2021-02-05 2.2480 2014/1/13 任思泓 相对价值
38 金锝进取1号尊享A 21.72 81.35 2021-02-19 1.8135 2017/8/11 - 股票策略
39 金锝量化套利 22.51 152.19 2021-02-19 2.5219 2013/1/7 任思泓 相对价值
40 金锝中证1000指数增强8号 41.08 69.47 2021-02-19 1.6947 2019/5/3 - 股票策略
41 金锝中证1000指数增强10号 42.77 61.52 2021-02-19 1.6152 2019/6/20 - 股票策略
42 金锝中证1000指数增强7号 43.62 46.11 2021-02-19 1.4611 2019/4/12 - 股票策略
43 金锝中证1000指数增强4号 43.86 61.80 2021-02-19 1.6180 2019/3/7 - 股票策略
44 金锝中证1000指数增强14号 44.03 60.59 2021-02-19 1.6059 2019/11/22 - 股票策略
45 金锝中证1000指数增强13号 44.50 56.26 2021-02-19 1.5626 2019/10/25 - 股票策略
46 金锝中证1000指数增强5号 45.02 57.64 2021-02-19 1.5764 2019/3/20 - 股票策略
47 金锝中证1000指数增强1号 45.12 114.23 2021-02-19 2.1423 2018/11/12 - 股票策略
48 金锝中证1000指数增强9号 46.02 79.09 2021-02-19 1.7909 2019/6/10 - 股票策略
49 金锝中证1000指数增强12号 46.32 55.08 2021-02-19 1.5508 2019/9/20 - 股票策略
50 金锝中证1000指数增强6号 46.61 50.93 2021-02-19 1.5093 2019/4/8 - 股票策略
51 金锝中证1000指数增强3号 47.65 113.94 2021-02-10 2.1394 2019/1/29 - 股票策略
52 金锝中证1000指数增强2号 47.65 115.52 2021-02-19 2.1552 2018/12/5 - 股票策略
53 金锝中证1000指数增强11号 48.57 69.33 2021-02-19 1.6933 2019/8/27 - 股票策略

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(责任编辑:关婧)